Ehlers Mesa Adaptive Moving Average (Mama And Fama)

Software de negociação Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA e FAMA) Extraído do artigo intitulado Mesa Adaptive Moving Medias de John F. Ehlers na edição de setembro de 2001 da Revista Técnica de Stocks e Commodities magazinehellip ldquo A MESA Adaptive Moving Average (MAMA) se adapta a Movimento de preços com base na taxa de mudança de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator (Revista Técnica de Stocks and Commodities, dezembro de 2000). Este método apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta baixa rapidamente as mudanças de preço e mantém o valor médio até a próxima catraca ocorrer. rdquo Para uma descrição mais detalhada do MESA Adaptive Moving Average, consulte o referido artigo. Ehlers MESA Adaptive Moving Average pode ser usado em lugar de médias móveis tradicionais. Consulte o indicador da Média Mover para obter detalhes adicionais. Além disso, o cruzamento das linhas MAMA e FAMA pode ser usado para gerar sinais Buy and Sell. Quando a MAMA cruza acima do FAMA é dado um sinal de compra. Alternativamente, quando a MAMA cruza abaixo do FAMA é dado um sinal de venda. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Os materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Consulte a nossa página de divulgação de risco para obter mais informações. Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselhos independentes, se necessário. TÉCNICAS DE TRANSPORTE Phasors Set On quotNewquot MESA Meias móveis adaptativas E se você combinasse o poder da análise máxima de entropia espectral com o Hilbert Transforma a capacidade de discernir a mudança de fase. A média móvel adaptativa de Mesa (MAMA) se adapta ao movimento dos preços de uma maneira nova e única. A adaptação baseia-se na mudança de taxa de fase medida pelo discriminador de transformação de Hilbert que descrevi no meu artigo SampC de dezembro de 2000. Nesse artigo, tirei a transformada de Hilbert, que gera os componentes reais e imaginários a partir da forma de onda de preço analítico. O arctangente da proporção do componente imaginário para o real é o ângulo de fase em um determinado ponto no tempo. Uma vez que o somatório das fases delta de bar a barra atinge 360 ​​graus, completando um ciclo, o discriminador de Hilbert calcula o ciclo dominante com base no diferencial de fase médio. A vantagem deste método de adaptação é que ele possui uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta baixa rapidamente as mudanças de preço e mantém o valor médio até a próxima catraca. Ratcheting refere-se à constante de tempo curto sob comando que permite que a média móvel adaptativa se aproxime do valor do preço depois disso, a média móvel se move lentamente com preço até o próximo comando que recebe para aplicar a média móvel mais rápida. O bloqueio proporciona à média móvel adaptativa uma aparência de escada. A combinação de ataque rápido e decadência lenta é como uma amostra eletrônica e um circuito de retenção - ou seja, a média móvel adaptativa rapidamente se move em direção ao preço atual sob comando e essencialmente mantém esse valor, ou segue lentamente o preço até chegar o próximo comando de atualização . FIGURA 1: MAMAFAMA. MAMA (vermelho) rastrea o preço com força. O cruzamento de MAMA e FAMA é um sinal de boa tendência. A ação da MAMA é mostrada na Figura 1. Uma vez que o retorno médio é lento, eu posso construir sistemas de negociação que são praticamente livres de negociações de whipsaw. O ponto de partida para MAMA é uma média móvel exponencial convencional (EMA). A equação para um EMA é escrita como: onde a é inferior a 1 Em inglês simples, o EMA é criado tomando uma fração do preço atual e adicionando uma fração menos essa ao valor anterior da EMA. Quanto maior o valor de um (alfa), mais responsivo o EMA se torna o preço atual. Por outro lado, se um se tornar menor, o EMA é mais dependente de valores anteriores da média em vez do preço atual. Portanto, uma maneira de fazer uma adaptação EMA é variar o valor de um de acordo com algum parâmetro independente. A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) e a média dinâmica do índice variável (VIDYA) introduzidas pela Tushar Chande usam a variação nos preços, ou a volatilidade, como base de suas adaptações. . Continuação na edição de setembro de 2001 da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES John Ehlers é presidente da Mesa Software e contribuidor freqüente para STOCKS amp TEXT. Ele foi pioneiro no algoritmo Mesa para medir ciclos de mercado. Este artigo foi adaptado da Rocket Science For Traders de John Wiley amp Sons. Ehlers pode ser alcançado através do seu site no mesasoftware. Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de setembro de 2001 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2001, Technical Analysis, Inc.